El criterio de Kelly es una fórmula para el tamaño de posición que maximiza el crecimiento a largo plazo dada tu ventaja y tu relación beneficio/riesgo. El Kelly completo es demasiado agresivo en la práctica, porque pequeños errores al estimar la probabilidad de ganar pueden arruinar una cuenta, así que los traders usan una fracción (medio Kelly o menos) y limitan cada operación a un pequeño porcentaje del capital.
Este término pertenece a Riesgo y estadística. Mira cómo encaja en el panorama completo en Riesgo y dinero, parte del curso gratuito DEGEN ACADEMY — o míralo en acción en el terminal en vivo.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
¿Qué es Criterio de Kelly?
El criterio de Kelly es una fórmula para el tamaño de posición que maximiza el crecimiento a largo plazo dada tu ventaja y tu relación beneficio/riesgo. El Kelly completo es demasiado agresivo en la práctica, porque pequeños errores al estimar la probabilidad de ganar pueden arruinar una cuenta, así que los traders usan una fracción (medio Kelly o menos) y limitan cada operación a un pequeño porcentaje del capital.